試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (1-100)#6018 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (1-100)#6018

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

77.二個期權為同樣的履約價格，但其權利期間不同，被稱為何種價差交易？
(A)曆差交易 (Calendar Spread)
(B)對角價差交易 (Diagonal Spread)
(C)泰德價差交易 (Ted Spread)
(D)縱列價差交易 (Tandem Spread)。

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