79. 試問下列狀況之最小風險避險期貨契約口數為何?【Cov(△S,△F)=0.6,var(△F)=0.8,現貨部位=1,000,000元,單口期貨價值=50,000,其中△S=現貨價格變動,△F=期貨價格變動】
(A)15口
(B)8口
(C)7口
(D)20口。

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統計: A(26), B(17), C(11), D(21), E(0) #916106

詳解 (共 1 筆)

#5736437

現貨*現貨價格變動 / 期貨*期貨價格變動

1000000*0.6/50000*0.8 =15

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