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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第六章臺灣期貨交易所期貨與選擇權交易實務 (1-100)#6021
> 試題詳解
88.某甲於臺灣期貨交易所公債期貨價格為 93.635時賣出十口期貨並於95.23之價格全部回補,其損益為:
(A)獲利 79,750元
(B)虧損 79,750元
(C)獲利 797,500元
(D)虧損 797,500元。
答案:
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統計:
A(2), B(4), C(8), D(11), E(0) #243450
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/08/02
#4966252
計算 一口 賣出價 93.635, 平...
(共 125 字,隱藏中)
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89.設所有公債部位市值為10億元,Duration為6.8,臺灣期貨交易所公債期貨之價格為92.375,其CTD債券之Duration為9.0,若欲使債券部位之Duration降至3.0,應如何操作臺灣期貨交易所公債期貨?(A)賣出68口 (B)賣出91口 (C)賣出141口 (D)賣出411口。
#243451
90.臺灣期貨交易所公債期貨之報價方式何者正確?(A)採殖利率報價 (B)採除息之價格報價 (C)採含息之價格報價 (D)以一千元面額為報價單位。
#243452
91.臺灣期貨交易所公債期貨之可交割債券的轉換因子是在何種殖利率下,可交割債券與虛擬標的債券之價值比例?(A)3 % (B)期貨價格所隱含之殖利率 (C)CTD債券之殖利率 (D)最近發行債券之殖利率。
#243453
92.臺灣期貨交易所公債期貨交易時段是採何種撮合方式?(A)逐筆撮合 (B)集合競價 (C)連續競價 (D)選項A、B、C皆可。
#243454
93.臺灣期貨交易所公債期貨開盤時段是採何種撮合方式?(A)逐筆撮合 (B)集合競價 (C)連續競價 (D)選項A、B、C皆可。
#243455
94.臺灣期貨交易所公債期貨每日結算價為何?(A)採盤中交易時段之平均價 (B)採開盤時段之成交價 (C)採收盤前一分鐘內所有交易之成交量加權平均價 (D)採收盤時段之最高價。
#243456
95.臺灣期貨交易所公債期貨之交割日為何?(A)最後交易日後第二個營業日 (B)最後父易日後第三個營業日 (C)到期月份之第三個星期三 (D)最後交易日後第一個營業日。
#243457
96.臺灣期貨交易所公債期貨交割方式為何?(A)現金交割 (B)實物交割 (C)選項A、B皆可 (D)選項A、B皆不可。
#243458
97.臺灣期貨交易所公債期貨最後結算價為何?(A)以最後交易日收盤前半小時內所有交易之成交量加權平均價訂之 (B)當日交易時間內無成交價,由臺灣期貨交易所股份有限公司決定之 (C)當日交易不足五十筆者,以當日實際交易之成交量加權平均價替代之 (D)選項A、B、C皆可。
#243459
98.假設9月底時,吳先生認為12月份長天期殖利率將走低,於是買進12月份價格為 101.010之公債期貨,若10月11日以 102.005賣出,其損益為何?(A)賺 49,750元 (B)損失49,750元 (C)賺 49,250元 (D)損失 49,250元。
#243460
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