試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第六章臺灣期貨交易所期貨與選擇權交易實務 (1-100)#6021 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷資訊

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第六章臺灣期貨交易所期貨與選擇權交易實務 (1-100)#6021

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

89.設所有公債部位市值為10億元，Duration為6.8，臺灣期貨交易所公債期貨之價格為92.375，其CTD債券之Duration為9.0，若欲使債券部位之Duration降至3.0，應如何操作臺灣期貨交易所公債期貨？
(A)賣出68口
(B)賣出91口
(C)賣出141口
(D)賣出411口。

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