28、 ( ) 假設所有公債部位市值為10 億元,Duration 為6.8,臺灣期貨交易所公債期貨之價格為92.375,其 CTD 債券之Duration 為9.0,若欲使債券部位之Duration 降至3.0,應如何操作臺灣期貨交易所公債期貨?
(A) 賣出 68 口
(B) 賣出 91 口
(C) 賣出 141 口
(D) 賣出 411 口

答案:登入後查看
統計: A(5), B(31), C(14), D(2), E(0) #1241263

詳解 (共 1 筆)

#4394554
((3-6.8)/9)*(1000000...
(共 53 字,隱藏中)
前往觀看
0
0