試題詳解

28、 （ ） 假設所有公債部位市值為10 億元，Duration 為6.8，臺灣期貨交易所公債期貨之價格為92.375，其 CTD 債券之Duration 為9.0，若欲使債券部位之Duration 降至3.0，應如何操作臺灣期貨交易所公債期貨？
(A) 賣出 68 口
(B) 賣出 91 口
(C) 賣出 141 口
(D) 賣出 411 口