試題詳解

28. 假設所有公債部位市值為 10 億元，Duration 為 6.8，臺灣期貨交易所公債期貨之價格為 92.375， 其 CTD 債券之 Duration 為 9.0，若欲使債券部位之 Duration 降至 3.0，應如何操作臺灣期貨交易 所公債期貨？
(A)賣出 68 口
(B)賣出 91 口
(C)賣出 141 口
(D)賣出 411 口