試題詳解

9.某人買進三月的美國債券期貨買權，履約價格為96.30，同時賣出三月的美國債券期貨買權，履約價格為96.70，這是一種：
(A)買入跨式部位(Long Straddle)
(B)賣出跨式部位(Short Straddle)
(C)水平價差交易 (Horizontal Spread)
(D)垂直價差交易(Vertical Spread)。