試題詳解

試卷：99年 - 99-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93821 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：99年 - 99-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93821

年份：99年

科目：衍生性商品之風險管理

9. 以下對於選擇權 Delta 的敘述何者有誤？
(A)範圍在0與1 之間
(B)到期時不是 0 就是 1
(C)價平選擇權在接近到期時變化會縮小
(D)在 Black-Scholes 模型中不是 N(d1)就是 N(d2)

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