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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015
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95.買入2口3月的可可期貨,其價格為 1,225美元/每公噸,並且賣出2口5月的可可期貨,其價格為 1,231 美元/每公噸,若在未來分別以 1,226 美元/每公噸,1,237美元/每公噸平倉,則此交易的損益為多少?(可可期貨一口=10噸)
(A)損失 $50
(B)獲利 $50
(C)損失 $100
(D)獲利 $100。
答案:
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統計:
A(10), B(8), C(39), D(3), E(0) #243021
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/07/29
#4956341
3月可可期貨,1225 美元/公噸 買入...
(共 181 字,隱藏中)
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96.同時買入與賣出相同或相關商品期貨合約交易方式稱之為:(A)基差交易(Basis Trading) (B)價差交易(Spread Trading) (C)單向買賣(Outright Trading) (D)選項A、B、C皆非。
#243022
97.對價差交易與基差交易之敘述下列何者有誤?(A)價差交易是期貨間一買一賣的操作 (B)基差交易是期貨與現貨間一買一賣的操作 (C)價差交易其交易對象是兩個相同或相關之期貨合約 (D)基差交易是採取現貨與期貨間同向的操作策略。
#243023
98.若目前英鎊的即期匯率為 $1.7225/英鎊,30天期英鎊的遠期匯率為 $1.7181/英鎊,則下列敘述何者為非?(A)基差為 $0.0044 (B)價差為 $0.0044 (C)意含市場預期在未來30天內英鎊相對美元貶值 (D)目前的市場為逆向市場 (Inverted Marker)。
#243024
99.在基差(現貨價格-期貨價格)為-1時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會損失?(A)-6 (B)-4 (C)-2 (D)0。
#243025
100.在基差(現貨價格-期貨價格)為+3時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會獲利?(A)5 (B)4 (C)3 (D)2。
#243026
101.在基差(現貨價格-期貨價格)為+2時,買入現貨並賣出期貨,在基差為多少時結清部位會損失?(A)4 (B)2 (C)3 (D)-1。
#243027
102.當遠期期貨相對於近期期貨之價差數值偏低,則下列敘述何者正確?(A)表示相對於近期期貨,遠期期貨價格下跌 (B)表示相對於現貨,期貨價格上漲 (C)應買入遠期期貨,賣出近期期貨 (D)應買入近期期貨,賣出遠期期貨。
#243028
103.小堯在1月時以97-17買入CBOT的3月T-Bond 期貨,同時以98-16賣出6月T-Bond期貨,在3月T-Bond期貨為97-01,6月T-Bond期貨為97-08時平倉,若不考慮手續費,則其損益為多少?(T-Bond期貨合約的規格為 $100,000)(A)損失 $500 (B)獲利 $500 (C)損失 $750 (D)獲利 $750。
#243029
104.小玲於1月10日時,買入3月份小麥期貨 10,000英斗,每英斗 $3.5,同時以每英斗 $3.92賣出等量的7月份小麥期貨,請問小玲於1月10日的一買一賣之交易,其損益是多少 ?(A) -0.42 (B) -0.36 (C)0.4 (D)無法確定。
#243030
105.小張於1月10日時,買入3月份小麥期貨 10,000英斗,每英斗 $3.5,同時以每英斗 $3.92 賣出等量的7月小麥期貨。至2月10日時,之月份小麥期貨上漲至 $3.58,7月份小麥期貨上漲至 $3.94。若小張於2月10日賣出3月份小麥,買入7月份小麥各 10,000 英斗平倉,則:(A)獲利 $600 (B)損失 $600 (C)獲利 $300 (D)損失 300。
#243031
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