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98年 - 98-1 期貨商業務員 :期貨交易理論與實務#3963
> 試題詳解
CBOT之T-Bond期貨契約規定的票息率(Coupon rate)為6%,有一可交割長期債券之票息 率為7%,依CBOT公告之轉換率(Conversion factor)為:
(A)<1
(B)>1
(C)>1.5
(D)以上皆有可能
答案:
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統計:
A(15), B(14), C(0), D(13), E(0) #166844
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/05/09
#2777797
因為假設性公債票面利率為6%若實際交割債...
(共 76 字,隱藏中)
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相關試題
如果2010年8月31日為預定的避險期間了結日,下列何種到期月份的期貨契約為較適合的避險 工具? (A)2010年8月 (B)2010年9月 (C)2010年11月 (D)2010年12月
#166845
依美國之規定,客戶開立避險戶頭時,哪一敘述不正確? (A)須證明有避險之需求 (B)不一定要取得銀行之連帶保證 (C)可享受比較低的保證金要求 (D)可享受比較低的交易手續費
#166846
某人賣出活牛期約避險,若基差由4美分變為10美分,則避險盈虧為何?(期約規格 為40,000磅) (A)損失5,000美元 (B)損失2,400美元 (C)獲利240,000美元 (D)獲利2,400美元
#166847
某人進行歐洲美元期貨空頭避險,當時基差為-25,後來基差為+8時平倉,則: (A)有利潤 (B)有損失 (C)無法計算 (D)不賺不賠
#166848
以指數期貨為例,下列何者不為避險投資組合風險來源? (A)指數期貨價格波動性 (B)基差風險 (C)現貨部位與現貨指數之間的吻合度 (D)指數價格與期貨價格相對變動
#166849
日本出口商預計三個月後會收到130萬美元之貨款,目前即期匯率為一美元兌125日幣,為規避 美元貶值之損失,該出口商應如何操作CME之日幣期貨?(每口契約為1,250萬日幣) (A)買進10口契約 (B)賣出10口契約 (C)買進13口契約 (D)賣出13口契約
#166850
如果欲避險的現貨部位龐大,為了避免期貨契約了結時造成價格大幅波動,避險者可以利用何種 方式來建立避險部位? (A)分散選擇不同標的物之期貨契約 (B)分散期貨契約之到期月份 (C)儘量選擇長期之期貨契約 (D)以換約方式進行
#166851
下列敘述何者有誤? (A)擠壓式價差交易是為了鎖定加工毛利 (B)反擠壓式價差交易係為了將預期利潤化 (C)預期加工毛利會縮小應採用擠壓式價差交易 (D)擠壓式價差交易與蝶狀價差交易皆使用兩組價差交易
#166852
美國某一對日本出口之廠商,預計四個月可收到一筆日幣貨款,他應如何避險? (A)買進日幣期貨賣權 (B)賣出日幣期貨賣權 (C)買進日幣期貨 (D)賣出歐洲日元期貨
#166853
某位投機者在七月十五日時預期未來收益曲線會變得更平坦,那麼他會採取下列何種策略來套 利? (A)同時賣出九月及十二月到期的國庫券期貨 (B)買入十二月到期的國庫券期貨,賣出九月到期的國庫券期貨 (C)買入九月到期的國庫券期貨,賣出十二月到期的國庫券期貨 (D)同時買入九月及十二月到期的國庫券期貨
#166854
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