申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：101年 - 101-1期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93759
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：101年
排序：0

1. 假設某日的小型台指期貨價格為 7,950，距到期日 15 天。同時間的相同到期日履約價為 7,800 的台指買權價格為 270，無風險利率 15 天的折現因子為 0.999。

(1) 試說明選擇權價格與期貨契約價值的平價關係。(5 分)