題組內容

1. 投資組合包含A股票與B股票，假設該兩檔股票的報酬率為常態分配且不相關，其波動率標準差分別為5%與12%；該投資組合總金額為500萬，其中A股票有200萬，B股票有300 萬。

(2)計算 A 股票的邊際風險值(Marginal VaR)。（3 分）

詳解 (共 1 筆)

陳柏昌

詳解 #3242687

2019/03/13

投資組合波動之平方=A日波動平方+B日波...

(共 113 字，隱藏中）

前往觀看