題組內容

2. 有一投資組合包含 A 與 B 兩檔股票，假設該兩檔股票的報酬率為常態分配且不相關，其波動率 標準差分別為 2%與 5%；該投資組合總金額為 300 萬，其中 A 股票有 100 萬，B 股票有 200 萬。 N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05

(2)計算 A 股票的邊際風險值(Marginal VaR)。（3 分）