題組內容

2.假設投資組合中有 A、B 兩資產，假設兩資產的價格各為 40 元及 60 元。而此投資組合對兩資產的 delta值依次為1,000及2,000。假設兩資產每日波動度各為2%及1%，而兩資產的相關係數為0.3。

(2) 此投資組合風險分散的效果為何？(5 分)

詳解 (共 2 筆)

陳柏昌
陳柏昌
詳解 #3051496
2018/10/29
投資組合波動之平方=A日波動平方+B日波...
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吳旻駿
吳旻駿
詳解 #4396224
2020/11/25
14446-11487=2959
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