2. 某金融機構擁有大量現貨 (金) 部位並持有下列四種櫃台 (Over-the-counter) 之選擇權的投資組合: 另一可交易的選擇權 A, 每一單位 Delta=0.6、Gamma=1.5 與 Vega=0.8, 請問:
(a) 請問如何交易此新選擇權 A, 可使原投資組合 Gamma 中性與 Delta 中性 (Neutral)? (3 分)
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另一可交易的選擇權 A, 每一單位 Delta=0.6、Gamma=1.5 與 Vega=0.8, 請問: