題組內容

6. 假設有一選擇權發行機構，目前該機構除擁有相當部位現貨商品外，其選擇權持有淨部位如下表所 示：（10 分） 5fbe0d5954559.jpg若目前市場中有一買權 D，其 Delta 為 0.55、Gamma 為 1.4、Vega 為 0.9，請問：

（3） 如何利用該買權 D，使該發行機構選擇權部位達到 Delta 中立、Gamma 中立與 Vega 中立的目 的？