3. 台灣選擇權市場於 2018 年 2 月 6 日,發生所謂的【0206 選擇權價格波動事件】,當日股市盤 中曾大跌 646 點,一般來說,賣出買權的部位在股價下跌時,買權價值下降,應該可賺進權利 金,然而,當日許多賣出買權的投資人被強迫以漲停價回補賣出買權部位,因而造成嚴重損失。 請具體說明造成買權漲停的原因為何? 其中必須敘明是由哪些風險造成買權賣方投資人大幅 虧損。(10 分)

詳解 (共 2 筆)

陳柏昌
陳柏昌
詳解 #3198127
2019/02/14
Vega風險 流動性風險 價平選擇權套利
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a0922110936
a0922110936
詳解 #3648895
2019/11/03
由於市場波動率(Vega)突然變大如果到...
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