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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(1-99)#5898
> 試題詳解
後來交貨價格為 70 美分/磅,期貨平倉於 75.2 美分/磅,則實際的成本為每磅:
(A)73.3 美分
(B)75.3 美分
(C)71.9 美分
(D)74.3 美分。
答案:
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統計:
A(62), B(9), C(10), D(2), E(0) #238771
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/07/29
#4955940
78.5 美分/磅 買入棉花期貨 ;...
(共 118 字,隱藏中)
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相關試題
1.用於避險的期貨契約應考慮:(A)選擇與風險暴露資產相同或相關性愈高的期貨 (B)選擇交割月份大於避險月份的最近交割月份之期貨 (C)若考慮流動性的大小,亦可用短期期貨作滾動式的避險 (D)選項 A、B、C 均對。
#238684
2.若出口商對每筆出口貨款均以外匯期貨避險,則出口報價時之適用匯率為:(A)目前之即期匯率 (B)期貨匯率 (C)預期未來之即期匯率 (D)選項 A、B、C 均可。
#238685
3.以商品期貨避險之效果與下列何者無關?(A)目前之基差 (B)避險沖銷日之期貨價格 (C)避險沖銷日之現貨價格 (D)避險沖銷日之長期利率。
#238686
4.下列何者不是執行期貨「避險功能」?(A)種植黃豆農夫在收成期三個月前,怕黃豆價格下跌,賣出黃豆期貨 (B)玉米進口商在買進現貨的同時,賣出玉米期貨 (C)投資外國房地產因怕該國貨幣貶值,賣出該國貨幣期貨 (D)預期股市下跌,賣出股價指數期貨。
#238687
5.如果進貨日是在期貨交割日之前一天,則基於何種理由,避險交易會採用下一個交割月份之期貨來避險?(A)買賣價差大 (B)交易量小 (C)價格波動大 (D)流動性差。
#238688
6.對即將發行固定利率公司債之企業而言,其風險在於:(A)利率下跌 (B)利率上漲 (C)殖利率曲線變陡 (D)選項 A、B、C 皆是。
#238689
7.長期的價格風險若用短期內即須交割的期貨來避險時:(A)較能掌握基差變動的好處 (B)現貨的損益與期貨的損益仍可配合 (C)期貨到交割日前必須平倉,並轉單至下一交割月份的期貨 (D)可以節省交易手續費。
#238690
8.期貨可用來規避何種風險?(A)銷售價格之風險 (B)銷進量之風險 (C)商品之品質風險 (D)現貨交易雙方之交割風險。
#238691
9.以期貨契約構建避險部位,乃是利用期貨契約價格變動與現貨價格變動之間何種關係?(A)期貨價格變動幅度較大 (B)二者間的同向變動關係 (C)現貨價格通常低於期貨價格 (D)現貨價格波動幅度較大。
#238692
10.避險者與投機者之主要差別在於:(A)投機者有預測未來價格變動的能力 (B)避險者無法預測未來價格變動 (C)投機者持有現貨部位 (D)避險者持有現貨部位。
#238693
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