阿摩線上測驗
登入
首頁
>
期貨交易理論與實務
>
104年 - 第3次-期貨商業務員-期貨交易理論與實務#26192
> 試題詳解
10.下列何者應採賣方避險?
(A)原油進口商
(B)種植咖啡的農人
(C)未來對日圓有需求者
(D)未來即將投資公債者
答案:
登入後查看
統計:
A(20), B(239), C(10), D(4), E(0) #933206
詳解 (共 1 筆)
611
B1 · 2018/04/28
#2754348
賣方避險,規避下跌風險,持有或未來將持有...
(共 26 字,隱藏中)
前往觀看
6
0
相關試題
11.避險投資組合的報酬與下列何種因素具有絕對關係? (A)避險期間的現貨市場漲跌 (B)避險期間的期貨市場漲跌 (C)避險期間市場波動性 (D)避險期間的基差值變化
#933207
12.券商若發行指數型認售權證(Put Warrant),可在股價指數期貨上採何種部位避險? (A)買進部位 (B)賣出部位 (C)視大盤走勢而定 (D)無法以指數期貨避險
#933208
13.依據β值而估計之最小風險避險策略,需賣空20 口期貨契約。如果避險者僅賣空10 口期貨契約,則 剩餘的風險為何? (A)1/2系統風險,但非系統風險增加 (B)1 /2系統風險,但非系統風險不變 (C)1/2系統風險,但非系統風險降低 (D)零系統風險,但非系統風險不變
#933209
14.使用期貨避險時,如提供類似期貨商品之交易所有兩個以上,在期貨契約的選擇上應考量: (A)各期貨商品與現貨商品之品質差異 (B)各期貨商品交易量之大小 (C)各期貨商品所指定之交割地點 (D)選項ABC皆須考量
#933210
15.某基金價值為3億元,假設當臺股期貨變動1%時,該基金價值將會變動1.5%,若目前大臺指期貨的 價格為8,250,請問該基金避險時,須買賣多少口大臺指期貨? (A)買進 173 口 (B)買進273 口 (C)賣出 173 口 (D)賣出 273 口
#933211
16.買進2月份原油期貨,賣出8月份原油期貨,差價為$30.00,此種委託稱為: (A)GTC委託 (B)限價委託 (C)價差委託(Spread Order) (D)無效的委託
#933212
17.對一個美國交易人,預期瑞郎對英鎊升值時,則應該如何操作? (A)買瑞郎期貨 (B)買瑞郎現貨 (C)買英鎊期貨,並且賣瑞郎期貨 (D)買瑞郎期貨,並且賣英鎊期貨
#933213
18.若殖利率曲線斜率為正,當預期斜率變大時應: (A)買進長期公債期貨,賣出中期公債期貨 (B)買進中期公債期貨,賣出長期公債期貨 (C)同時買進長期公債期貨與中期公債期貨 (D)同時賣出長期公債期貨與中期公債期貨
#933214
19.對價差交易與基差交易之敘述下列何者有誤? (A)價差交易是期貨間一買一賣的操作 (B)基差交易是期貨與現貨間一買一賣的操作 (C)價差交易其交易對象是兩個相同或相關之期貨合約 (D)基差交易是採取現貨與期貨間同向的操作策略
#933215
20.認購權證之「發行者」相當於下列選擇權策略中那一種角色? (A)買進買權 (B)買進賣權 (C)賣出買權 (D)賣出賣權
#933216
相關試卷
114年 - 114-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#136048
2025 年 · #136048
114年 - 114-2 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#131498
2025 年 · #131498
114年 - 114-1 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#127018
2025 年 · #127018
113年 - 113-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#125075
2024 年 · #125075
113年 - 113-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#121916
2024 年 · #121916
113年 - 113-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#119560
2024 年 · #119560
112年 - 112-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#117816
2023 年 · #117816
112年 - 112-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#116063
2023 年 · #116063
112年 - 112-1 期貨商業務員資格: 期貨交易理論與實務#113740
2023 年 · #113740
111年 - 111-3 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#112120
2022 年 · #112120