試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

101.下列對 SPAN 系統之敘述，何者有誤？
(A)SPAN是一種期貨選擇權之保證金制度
(B)利用投資組合方法 (Portfolio approach) 來衡量期貨選擇權部位的風險
(C)SPAN 系統所假設的市場情境共16種
(D)要求最小之保證金可因應2天之最大可能損失。

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