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試題詳解

試卷：108年 - 108-1 期貨交易分析人員 期貨、選擇權與其他衍生性商#76480 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-1 期貨交易分析人員 期貨、選擇權與其他衍生性商#76480

年份：108年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

11. 考慮一 FRA 契約，名目本金為＄100M 美元，合約規定該公司在 3 年後可以 4.00%固定年利率收取 利息，期間三個月。如果三年後，結算利率（settlement rate）的 LIBOR 為 4.50％，請問該公 司在 3.25 年時的現金流量最接近多少？
(A)－＄125,000
(B)－＄123,609
(C)＋＄125,000
(D)＋＄123,609
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詳解 (共 1 筆)

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