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105年 - 105-2 期貨商業務員 - 期貨交易理論與實務#62687
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11. CME 英鎊∕日圓交叉匯率(Cross Rate)期貨的交割方式為:
(A)買方支付日圓,換取英鎊
(B)買方支付美元,換取英鎊
(C)買方支付美元,換取日圓
(D)現金交割
答案:
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統計:
A(223), B(19), C(21), D(100), E(0) #1615321
詳解 (共 1 筆)
Alan Chang
B1 · 2018/04/16
#2727645
買方要買英鎊所以要用日圓和賣方換
(共 18 字,隱藏中)
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/29
私人筆記#4794939
未解鎖
交叉匯率 ( Cross Exchang...
(共 223 字,隱藏中)
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12.臺灣投資人以 SGX 之 MSCI 臺股指數期貨避險時,最難消除: (A)大盤風險 (B)系統風險 (C)股價風險 (D)匯率風險
#1615322
13.避險之效果與下列何者之關係最密切? (A)目前之期貨價格 (B)期貨價格之走勢 (C)基差之變動 (D)現貨價格之走勢
#1615323
14.下列何者,不屬於一般的多頭避險者? (A)罐頭製造商 (B)超級市場公司 (C)生產小麥農夫 (D)融資公司應允貸款給企業
#1615324
15.歐洲美元期貨可以規避美元的: (A)短期利率風險 (B)長期利率風險 (C)匯率風險 (D)購買力風險
#1615325
16. 英國進口商,將從瑞士進口手錶,總價為 180 萬美元,其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌 1.53 美元,此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨(每口合約價值為 62,500 英鎊)? (A)17 口 (B)賣 17 口 (C)買 19 口 (D)賣 19 口
#1615326
17.一股票投資組合的價值為 1 億元,假設當臺股期貨變動 1%時,投資組合價值將會變動 1.2%, 若目前臺股期貨的價格為 6,000,請問該投資組合避險時,須買賣多少口臺股期貨? (A)買進 100 口 (B)買進 95 口 (C)賣出 100 口 (D)賣出 95 口
#1615327
18.在正向市場中,當基差絕對值變大時,代表: (A)期貨價格上漲的幅度較現貨價格大 (B)期貨價格上漲的幅度較現貨價格小 (C)期貨價格下跌的幅度較現貨價格大 (D)現貨價格不變,期貨價格下跌
#1615328
19. 買近月、賣遠月的期貨交易策略是希望: (A)近月價格漲幅小於遠月 (B)近月價格漲幅大於遠月 (C)近月價格跌,遠月價格漲 (D)選項ABC皆非
#1615329
20. 若殖利率曲線斜率為正,當預期斜率變大時應: (A)買進長期公債期貨,賣出中期公債期貨 (B)買進中期公債期貨,賣出長期公債期貨 (C)同時買進長期公債期貨與中期公債期貨 (D)同時賣出長期公債期貨與中期公債期貨
#1615330
21.小明以$0.5814 賣出一張 6 月份的瑞士法郎期貨,同時以$0.5808 買進一張 12 月份的瑞士法郎 期貨,這個價差交易的名稱又稱為: (A)空頭價差(Bear Spread)交易 (B)多頭價差(Bull Spread)交易 (C)蝶狀價差交易 (D)選項ABC皆非
#1615331
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