試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (101-200)#6016 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (101-200)#6016

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

121.假設3月份活牛期貨的價格為每磅 150美分，6月份的活牛期貨為160美分，若預期未來兩者的價差將變大，則將進行怎樣的價差策略？
(A)同時買進3月和6月的活牛期貨
(B)同時賣出3月和6月的活牛期貨
(C)買3月的活牛期貨，賣6月的活牛期貨
(D)賣3月的活牛期貨，買6月的活牛期貨。

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