試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

131.買進混合價差策略中，買進之買權的履約價格較買進之賣權為高，因此：
(A)買權與賣權的履約價格差距愈大，其下檔風險愈大
(B)當標的物價格波動幅度很大時，投資人可獲利
(C)當買權與賣權的履約價格相同，則下檔風險最小
(D)選項A、B、C皆是。

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