試題詳解

14 一位投資者得到有關兩檔股票報酬率的資訊如下。假設計算由 60%股票 A 與 40%股票 B 相關係數是 0.4 所組成投資組合的期望值與標準差。假設報酬率服從常態分配，下列敘述何者錯誤？ 
(A)這項投資組合的報酬率為 0.206
(B)選擇股票 B，其期望值較高
(C)選擇股票 A，其變異數較小
(D)這項投資組合賠錢的機率為 P(Z<－0.73)