試題詳解

14. 市場之年利率為 10%，某銀行之兩位外匯交易員，分別為銀行進行英鎊衍生性商品之操作，其一 以 1.6000 之價格買進 62,500 三個月到期之遠期英鎊，另一以相同之價格買進 16 個月到期之英鎊 期貨，每張期貨契約之規格為 62,500 英鎊，數分鐘之後，遠期與期貨之價格皆上漲為 1.6040， 則期貨與遠期交易之獲利狀況如何？
(A)期貨與遠期之獲利均為 250
(B)期貨與遠期之獲利均為 244
(C)期貨之獲利為 250 而遠期之獲利為 244
(D)期貨之獲利為 244 而遠期之獲利為 250