試題詳解

19. 在 1 月 30 日，一公司持有一債券投資組合，其價值為 NT$60 億，半年後該投資組合之存續期間將 為 5.1 年，9 月到期之我國十年公債期貨之價格為 102，而最便宜交割債券在 9 月時之存續期間將 為 3 年，則將如何規避未來 6 個月的利率風險？
(A)買進我國十年公債期貨 20 張
(B)賣出我國十年公債期貨 20 張
(C)買進我國十年公債期貨 25 張
(D)賣出我國十年公債期貨 25 張