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衍生性商品之風險管理
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104年 - 104年第1次期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#21984
> 試題詳解
15. 則其債券價格應為:
(A)$1,006.94
(B)$1,015.22
(C)$1,024.37
(D)$1,033.51
答案:
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統計:
A(11), B(2), C(5), D(2), E(0) #836584
詳解 (共 1 筆)
謝小菱
B1 · 2017/05/25
#2214988
FV=1000PMT=1000X4.25...
(共 49 字,隱藏中)
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私人筆記 (共 1 筆)
Andrew
2021/07/20
私人筆記#3369820
未解鎖
P = 1000*4.25% ...
(共 138 字,隱藏中)
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相關試題
16. 承上題,該債券之Macauley’s Duration(MD)及Modified MD(MMD)分別為: (A)MD=2.88years,MMD=2.77years (B)MD=2.77years,MMD=2.66years (C)MD=2.66years,MMD=2.56years (D)MD=2.66years,MMD=2.77years
#836585
17. 下列何者是描述KMV模型的方法? (A)KMV修正了莫頓模型以求取資產價值,並以股價波動取代資產波動率 (B)KMV以債券信用價差來推估違約機率 (C)KMV採用S&P信評機構的歷史違約資料 (D)KMV採用GARCH模型
#836586
18. 關於信用風險值的敘述何者正確? (A)具有相同信用風險投資組合擁有相同的極端風險 (B)投資組合的信用風險值總是大於極端風險 (C)在投資組合中加入新的交易後,投資組合的信用風險值與極端風險皆會提高 (D)信用風險值與極端風險沒有一定關係
#836587
19. 若甲資產的風險值為300,乙資產的風險值為600,假設兩資產價格變化的相關係數為0.066,請問結合這兩種資產的投資組合風險值為多少? (A)655.85 (B)746.50 (C)688.30 (D)790.35
#836588
20. 若以黃金現貨為標的物買權之Delta為0.7,則當賣出一單位的買權,該如何才能使兩者完全對沖? (A)買入一單位黃金 (B)賣出一單位黃金 (C)買入0.7單位黃金 (D)賣出0.7單位黃金
#836589
21. 若母公司違約則子公司必然違約;而子公司違約時,母公司不必然違約。若已知母公司及子公司一年的違約機率分別為0.5%及0.9%,請計算母公司與子公司均違約的機率為何? (A)0.45% (B)0.9% (C)0.5%. (D)以上皆非
#836590
22. 假設投資組合包含甲與乙兩種資產,各有100萬元之價值,一年後違約機率分別為10%及20%,且同時違約之機率為3%,回收率為40%,請問一年後的預期違約損失為多少? (A)6萬元 (B)10萬元 (C)14萬元 (D)18萬元
#836591
23. 買入一單位歐式賣權加上買入一單位現股,於選擇權到期日之報酬(Payoff)型態,和下列哪一種交易相似? (A)買入一單位歐式買權 (B)買入一單位債券 (C)買入一單位歐式賣權 (D)賣出一單位歐式賣權
#836592
24. 利率上限(interest cap)合約可視為下列哪一種合約的投資組合? (A)歐式利率買權 (B)浮動票面利率債券 (C)歐式利率賣權 (D)固定票面利率債券
#836593
25. 以下對LGD(Loss Given Default)的描述何者錯誤? (A)是一個比率 (B)相當於(1-回收率) (C)是信用風險的風險因子 (D)通常等於PD
#836594
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