阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
104年 - 104年第1次期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#21984
> 試題詳解
18. 關於信用風險值的敘述何者正確?
(A)具有相同信用風險投資組合擁有相同的極端風險
(B)投資組合的信用風險值總是大於極端風險
(C)在投資組合中加入新的交易後,投資組合的信用風險值與極端風險皆會提高
(D)信用風險值與極端風險沒有一定關係
答案:
登入後查看
統計:
A(2), B(4), C(3), D(22), E(0) #836587
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/09/04
#2983612
一個投資組合之風險是所有投資組合風險之總...
(共 41 字,隱藏中)
前往觀看
10
0
相關試題
22. 關於信用風險值的敘述何者正確? (A)具有相同信用風險投資組合擁有相同的極端風險 (B)投資組合的信用風險值總是大於極端風險 (C)在投資組合中加入新的交易後,投資組合的信用風險值與極端風險皆會提高 (D)信用風險值與極端風險沒有一定關係
#1883628
19. 若甲資產的風險值為300,乙資產的風險值為600,假設兩資產價格變化的相關係數為0.066,請問結合這兩種資產的投資組合風險值為多少? (A)655.85 (B)746.50 (C)688.30 (D)790.35
#836588
20. 若以黃金現貨為標的物買權之Delta為0.7,則當賣出一單位的買權,該如何才能使兩者完全對沖? (A)買入一單位黃金 (B)賣出一單位黃金 (C)買入0.7單位黃金 (D)賣出0.7單位黃金
#836589
21. 若母公司違約則子公司必然違約;而子公司違約時,母公司不必然違約。若已知母公司及子公司一年的違約機率分別為0.5%及0.9%,請計算母公司與子公司均違約的機率為何? (A)0.45% (B)0.9% (C)0.5%. (D)以上皆非
#836590
22. 假設投資組合包含甲與乙兩種資產,各有100萬元之價值,一年後違約機率分別為10%及20%,且同時違約之機率為3%,回收率為40%,請問一年後的預期違約損失為多少? (A)6萬元 (B)10萬元 (C)14萬元 (D)18萬元
#836591
23. 買入一單位歐式賣權加上買入一單位現股,於選擇權到期日之報酬(Payoff)型態,和下列哪一種交易相似? (A)買入一單位歐式買權 (B)買入一單位債券 (C)買入一單位歐式賣權 (D)賣出一單位歐式賣權
#836592
24. 利率上限(interest cap)合約可視為下列哪一種合約的投資組合? (A)歐式利率買權 (B)浮動票面利率債券 (C)歐式利率賣權 (D)固定票面利率債券
#836593
25. 以下對LGD(Loss Given Default)的描述何者錯誤? (A)是一個比率 (B)相當於(1-回收率) (C)是信用風險的風險因子 (D)通常等於PD
#836594
26. 為了計算VaR,把金融工具(通常是債券)以一組無息債券(Zero-Coupon Bond)來表達的流程稱為: (A)Duration (B)Convexity (C)Cash-Flow Mapping (D)Fair-Value Mapping
#836595
27. 假設市值為$1,000,000的債券,目前殖利率為5%,修正存續期間等於4,而殖利率的每日波動率(標準差)為0.3%,則此債券的一天95%VaR等於: (A)$790 (B)$990 (C)$1,290 (D)$1,790
#836596
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
2024 年 · #125791
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
2024 年 · #125777
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
2024 年 · #119562
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
2023 年 · #116287
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
2023 年 · #116282
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#112629
2022 年 · #112629
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111985
2022 年 · #111985
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#107707
2022 年 · #107707
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111996
2021 年 · #111996
110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題:衍生性商品之風險管理#104474
2021 年 · #104474