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衍生性商品之風險管理
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104年 - 104年第1次期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#21984
> 試題詳解
25. 以下對LGD(Loss Given Default)的描述何者錯誤?
(A)是一個比率
(B)相當於(1-回收率)
(C)是信用風險的風險因子
(D)通常等於PD
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統計:
A(1), B(2), C(4), D(29), E(0) #836594
私人筆記 (共 1 筆)
Andrew
2021/07/21
私人筆記#3369940
未解鎖
以下對LGD(Loss Given De...
(共 44 字,隱藏中)
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相關試題
26. 為了計算VaR,把金融工具(通常是債券)以一組無息債券(Zero-Coupon Bond)來表達的流程稱為: (A)Duration (B)Convexity (C)Cash-Flow Mapping (D)Fair-Value Mapping
#836595
27. 假設市值為$1,000,000的債券,目前殖利率為5%,修正存續期間等於4,而殖利率的每日波動率(標準差)為0.3%,則此債券的一天95%VaR等於: (A)$790 (B)$990 (C)$1,290 (D)$1,790
#836596
28. 債券市場平均每年波動度為20%,債券交易員於此一市場交易量為100百萬,且每年賺進30百萬,假設風險性資本是以99%信賴水準之一年VaR來計算,且報酬率為常態分配,N(2.326)=0.99,N(1.96)=0.975,則風險調整後之投資績效(RAPM)為: (A)35.25% (B)49.36% (C)64.49% (D)71.58%
#836597
29. 假設銀行有一筆本金$1,000萬的放款,其年利率為5%,已經計提的風險資本為$100萬,銀行為這筆放款每年支付了10萬的營業成本,而本放款的預期損失每年為放款金額的2%。請根據以上條件估計此筆放款的RAROC: (A)10% (B)20% (C)30% (D)40%
#836598
30. 請用Delta-Normal法求算10張聯電買權的VaR: (A)12,250 (B)13,750 (C)19,250 (D)22,750
#836599
31. 承上題,請用 Delta-Gamma Normal法求算10張聯電買權的VaR: (A)16,050 (B)18,025 (C)23,050 (D)24,025
#836600
32. 請問該基金經理人應如何操作公債期貨,以規避利率風險? (A)賣出15口 (B)賣出20口 (C)賣出25口 (D)買進30口
#836601
33. 承上題,立同公司若要調整公債組合的存續期間由7.0變為8.4年,請問該基金經理人應如何操作公債期貨? (A)買進3口 (B)賣出3口 (C)買進6口 (D)賣出6口
#836602
34. 一年期公債殖利率為3%,一年期公司債殖利率為5%,若其回收率(Recovery Rate)為60%,請估計此公司債的違約機率為多少? (A)1.95% (B)2.58% (C)3.23% (D)4.76%
#836603
35. 某公司債的累積違約機率如下:第一年23%,第二年36 %,第三年49%,第四年55%,則該公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為: (A)10.25% (B)15.29% (C)20.31% (D)25.85%
#836604
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