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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (101-200)#6016
> 試題詳解
171.同上題,此種交易策略稱為下列何種策略?
(A)蝶狀價差交易(Butterfly Spread)
(B)兀鷹價差交易 (Condor Spread)
(C)縱列價差交易(Tandem Spread)
(D)泰德價差交易(Ted Spread)。
答案:
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統計:
A(40), B(11), C(3), D(4), E(0) #243097
詳解 (共 1 筆)
dad troll
B1 · 2020/08/02
#4193775
題目有問題 應為小明認為6月份與9月份的...
(共 40 字,隱藏中)
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相關試題
172.假設3月中期公債期貨價格為 98-08,6月中期公債期貨價格為97-75,若小張認為其未來的價差將會拉大,應:(A)買3月份、賣6月份 (B)賣3月份、買6月份 (C)同時買3、6月份 (D)同時賣3、6月份。
#243098
173.蝶狀價差交易、縱列價差交易和兀鷹價差交易,有幾種是用於同一商品期貨契約的操作上?(A)一種 (B)兩種 (C)三種 (D)沒有。
#243099
174.小張同時賣出一個3月和9月的棉花期貨,並且買進兩個6月的棉花期貨,則此價差策略稱為什麼?(A)放空蝶狀價差交易 (B)買進蝶狀價差交易 (C)放空兀鷹價差交易 (D)買進兀鷹價差交易。
#243100
175.兀鷹價差(Condor Spread)交易會使用幾個月份之期貨?(A) 2個 (B) 3個 (C) 4個 (D) 5個。
#243101
176.兀鷹價差交易(Condor Spread)與蝶狀價差交易(Butterfly Spread)的差異為何?(A)前者包含三組價差交易;後者包含兩組 (B)前者為同一商品期貨市場;後者為不同商品期貨市場 (C)前者為同一商品期貨;後者為不同商品期貨 (D)前者無共同交割月份之契約;後者包含一共同交割月份。
#243102
177.在同一商品期貨市場中,同時進行兩組價差交易,每組價差交易均包含兩個不同交割月份的期貨,若此兩組價差交易所含的期貨,無共同的交割月份,則兩組價差交易便合稱為:(A)蝶狀價差交易(Butterfly Spread) (B)兀鷹價差交易 (Condor Spread) (C)縱列價差交易(Tandem Spread) (D)泰德價差交易(Ted Spread)。
#243103
178.在同一商品期貨市場中,同時進行兩組價差交易,每組價差交易均包含兩個不同交割月份的期貨,若此兩組價差交易所含的期貨,有一共同的交割月份,則兩組價差交易便合稱為:(A)蝶狀價差交易(Butterfly Spread) (B)兀鷹價差交易 (Condor Spread) (C)縱列價差交易(Tandem Spread) (D)泰德價差交易(Ted Spread)。
#243104
179.某交易人在CBOT市場買進1口6月的小麥期貨和賣出1口12月的小麥期貨,並賣出1口6月的玉米期貨,並買進1口12月的玉米期貨,則此價差交易策略可稱為:(A)兀鷹(Condor Spread)價差交易 (B)蝶狀價差交易 (C)泰德(TED)價差交易 (D)縱列價差交易。
#243105
180.小王買進3月份、賣出6月份之S&P 500指數期貨;同時賣出3月份、買進6月份之DJIA指數期貨,請問這兩種價差交易的組合稱為:(A)蝶狀價差交易 (B)兀鷹價差交易 (C)商品間價差交易 (D)縱列價差交易。
#243106
181.一原油提煉廠,進行裂解式(Crack)避險時,會如何操作?(A)買原油期貨,買熱燃油期貨,賣汽油期貨 (B)買原油期貨,賣熱燃油期貨,賣汽油期貨 (C)賣原油期貨,買熱燃油期貨,買汽油期貨 (D)賣原油期貨,賣熱燃油期貨,買汽油期貨。
#243107
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