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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019
> 試題詳解
178.若證券商發行個股認售權證時,最適合的避險策略為:
(A)買入標的資產避險
(B)買入台指期貨 (TX) 避險
(C)賣出標的資產避險
(D)賣出台指期貨 (TX) 避險。
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統計:
A(2), B(0), C(6), D(4), E(0) #243323
私人筆記 (共 1 筆)
fighting
2020/05/30
私人筆記#2206677
未解鎖
證券商發行個股認售權證 賣出資產標的來避...
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若證券商發行個股認售權證時,最適合的避險策略為: (A)買入標的資產避險 (B)買入台指期貨(TX)避險 (C)賣出標的資產避險 (D)賣出台指期貨(TX)避險
#166855
22.若證券商發行個股認售權證時,最適合的避險策略為: (A)買入標的資產避險 (B)買入臺指期貨(TX)避險 (C)賣出標的資產避險 (D)賣出臺指期貨(TX)避險
#1762930
41. 若證券商發行個股認售權證時,最適合的避險策略為: (A)買入標的資產避險 (B)買入台指期貨(TX)避險 (C)賣出標的資產避險 (D)賣出台指期貨(TX)避險
#2548345
25. 若證券商發行個股認售權證時,最適合的避險策略為: (A)買入標的資產避險 (B)買入臺指期貨(TX)避險 (C)賣出標的資產避險 (D)賣出臺指期貨(TX)避險
#2678749
25.若證券商發行個股認售權證時,最適合的避險策略為•• (A)買入標的資產避險 (B)買入台指期貨(TX)避險 (C)賣出標的資產避險 (D)賣出台指期貨(TX)避險
#630562
179.依據賣權買權平價定理 (put-call parity),買進一個賣權相當於:(A)賣出一個買權、買股票現貨、借入款項 (B)買入一個買權、賣股票現貨、借出款項 (C)賣出一個買權、買股票現貨、借出款項 (D)賣出一個買權、賣股票現貨、借入款項。
#243324
180.下列關於選擇權的敘述何者是正確的?(A)美式買權的價值與歐式買權相同 (B)美式賣權的價值與歐式賣權相同 (C)賣權買權平價定理 (put-call parity) 在美式及歐式選擇權均適用 (D)選項A、B、C均不正確。
#243325
181.掩護性買權 (covered call) 相當於:(A)買入現貨和買入買權 (B)賣出現貨和買入買權 (C)賣出賣權並投資無風險資產 (D)賣出買權。
#243326
182.下列何者形成多頭價差 (bull spread) 策略?(A)買入履約價格為20的賣權,賣出履約價格為25的賣權 (B)買入履約價格為25的賣權,賣出履約價格為20的賣權 (C)買入權利金為7的買權,賣出權利金為9的買權 (D)買入履約價格為20的買權,賣出履約價格為25的賣權。
#243327
183.以下何種選擇權的交易風險最高?(A)利用買權形成價差交易 (B)賣出買權 (C)買入賣權 (D)賣出賣權。
#243328
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