18.某債券一年的違約機率為 0.80%，違約回收率為 60%，則價值 1 百萬的該債券在一年後的預期違約損失約為多少？ (A)2800 (B)3200 (C)3600 (D)4000

18.某債券一年的違約機率為 0.80%，違約回收率為 60%，則價值 1 百萬的該債券在一年後的預期違約損失約為多少？
(A)2800
(B)3200
(C)3600
(D)4000

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統計： A(0), B(5), C(0), D(0), E(0) #2548919

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Andrew

B1 · 2021/07/11

#4892016

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6. 考慮一個包含 A 與 B 股票選擇權的投資組合，其中 A 股票選擇權 Delta 為 2,500，股價為 70 元，股價變動率之波動度為 3%，B 股票選擇權 Delta 為 1,500，股價為 50 元，股價變動率之波動度為 2%，兩股票變動率間之相關係數為 0.5。以上資料均為日資料，則 10 天期 99%VaR 為何？ N(2.326)=0.99， N(1.96)=0.975，N(1.645)=0.95 (A)35,526 (B)45,155 (C)53,549 (D)以上皆非

18.某債券一年的違約機率為 0.80%，違約回收率為 60%，則價值 1 百萬的該債券在一年後的預期違約損失約為多少？
(A)2800
(B)3200
(C)3600
(D)4000

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18.某債券一年的違約機率為 0.80%，違約回收率為 60%，則價值 1 百萬的該債券在一年後的預期違約 損失約為多少？ (A)2800 (B)3200 (C)3600 (D)4000

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18.某債券一年的違約機率為 0.80%，違約回收率為 60%，則價值 1 百萬的該債券在一年後的預期違約損失約為多少？
(A)2800
(B)3200
(C)3600
(D)4000