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試題詳解

試卷：100年 - 100-3 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93742 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：100年 - 100-3 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93742

年份：100年

科目：衍生性商品之風險管理

18. 假設 ABC 銀行有賣出 6 個月到期的美金$1,000,000 賣權。根據選擇權 delta 的定義，若此賣權的 delta 為-0.25，則 ABC 銀行該買入或賣出多少美元使得總部位為 delta 中立？
(A)買入美金$250,000
(B)賣出美金$250,000
(C)買入美金$4,000,000
(D)賣出美金$4,000,000
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詳解 (共 1 筆)

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