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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(100-199)#5899
> 試題詳解
198.S&P 500期貨指數在500點時(每點乘數250元),持有證券 6,000萬元,β值為0.65 之交易人,若買進144口S&P 500指數期貨,則β值變為:
(A)1.056
(B)1.375
(C)1.275
(D)0.95。
答案:
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統計:
A(6), B(7), C(10), D(52), E(0) #238881
詳解 (共 1 筆)
伊呀呀
B1 · 2020/08/27
#4241019
(β-0.65) x 6000萬 / 5...
(共 81 字,隱藏中)
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相關試題
165.某企業預計未來將發行公司債,目前先賣公債期貨,乃屬一種:(A)套利操作 (B)價差交易 (C)交叉避險 (D)投機交易。
#238848
166.交叉避險之效果與下列何者無關?(A)期貨商品與現貨商品之品質差異 (B)期貨價格與現貨價格之相關性 (C)現貨部位與期貨部位的變化 (D)期貨商品所指定之交割地點。
#238849
167.以指數期貨為例,散戶交易人構建的避險策略通常為交叉避險,最主要的原因為:(A)現貨部位與標的指數之單位價值不同 (B)避險期間與指數期貨到期日不吻合 (C)現貨部位與標的指數組成 (市場投資組合) 不同 (D)選項A、B、C皆非。
#238850
168.相較於直接避險策略,交叉避險策略的風險通常如何?(A)高於直接避險策略 (B)等於直接避險策略 (C)低於直接避險策略 (D)無法判斷。
#238851
169.某日本人若持之投資組合均為美國績優股,則可採下列何種避險策略?(A)賣 DJLA指數期貨,賣日圓期貨 (B)買DJLA指數期貨,買日圓期貨 (C)買DJLA指數期貨,賣日圓期貨 (D)賣DJLA指數期貨,買日圓期貨。
#238852
170.湯米現具進口商三個月後須支付英鎊,目前之匯率為 1.325,英鎊期貨匯率為 1.308,三個月後之即期匯率為 1.365,期貨匯率為 1.350,若進口商事先有避險,其有效匯率為:(A)1.367 (B)1.323 (C)1.308 (D)1.365。
#238853
171.交叉避險時須考慮:(A)現貨價格與期貨標的物之間的關係 (B)現貨價格與期貨價格的關係 (C)期貨價格與期貨標的物之間的關係 (D)選項A、B、C皆是。
#238854
172.下列何者會使交叉避險的效果不彰?(A)基差波動性大 (B)現貨與期貨標的物價格之相關性高 (C)期貨價格與其標的物之間的相關性高 (D)選項A、B、C皆是。
#238855
173.交叉避險之效果與下列何者之關係最為密切?(A)期貨之交割方式 (B)期貨價格與所持現貨價格之相關性 (C)期貨之交割日 (D)無避險效果。
#238856
174.計算期貨避險比例的用意在於:(A)減少基差風險 (B)降低避險標的與期貨標的物之吻合度問題 (C)選項AB皆是 (D)選項AB皆非。
#238857
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