試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(200-228)#5900 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(200-228)#5900

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

208.某人持有價值100萬之股票投資組合，其貝它值為1.2，設目前 E-mini S&P 500期貨指數為 870.40，為避免持股跌價，此法人應買賣多少口 E-mini S&P 500期貨契約：(契約乘數為50)
(A)買進28口
(B)賣出28口
(C)賣出55口
(D)買進50口。

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