試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(200-228)#5900 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(200-228)#5900

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

210.某股票投資組合價值2億元，假設該投資組合價值與臺股期貨的連動性很高，若目前臺股期貨的價格為8,000，請問該投資組合避險時，須買賣多少口臺股期貨？
(A)買進125口
(B)買進100口
(C)賣出125口
(D)賣出100口。

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