試題詳解

211.歐洲美元浮動利率貸款之利率為 LIBOR+2%，假設每六個月付息一次，且尚有五次未知之利息未付，債務人為消除利率上揚之風險，連續賣出五個交割日均相隔六月之歐洲美元期貨，稱為：
(A)疊式避險 (Stack Hedge)
(B)超額避險 (Over Hedge)
(C)帶狀避險 (Strip Hedge)
(D)重覆避險 (Double Hedge)。