21. 多頭避險策略中，下列何種基差值變化對於避險策略的報酬有正面貢獻？
(A)基差值為負，而且絕對值變小
(B)基差值為負，而且絕對值變大
(C)基差值為正，而且絕對值變大
(D)基差轉強

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統計： A(78), B(660), C(108), D(34), E(0) #3090086

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#5957816
口訣:基弱對多頭有利,基強對多頭不力  ...
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#6217908
多頭避險策略：
持有期貨多頭部位，若多頭避險操作的報酬增加，表示期貨價格上漲且幅度高於現貨價格上漲。
意即基差為負且絕對值增加。
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#5135335
未解鎖
多頭避險：規避現貨價格上漲，造成未來購買...
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