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期貨交易理論與實務
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112年 - 112-1 期貨商業務員資格: 期貨交易理論與實務#113740
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22. 日本期貨商品之保證金由下列何者定之?
(A)財務省
(B)農產省
(C)自律機關訂定
(D)交易所
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統計:
A(70), B(10), C(32), D(759), E(0) #3090087
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/11/14
#7086483
1. 題目解析 這道題目詢問的是「日本期...
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23. 形成「逆向市場」的原因,下列何者描述正確?甲.預期未來價格將下跌;乙.預期有大豐收;丙. 現貨供給緊縮;丁.現貨供給大增 (A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)僅甲、乙、丙
#3090088
24. 空頭避險者在避險平倉時之現貨與期貨交易分別是: (A)買現貨賣期貨 (B)賣現貨買期貨 (C)同時買進現貨與期貨 (D)同時賣出現貨與期貨
#3090089
25. 券商若發行指數型認購權證(Call Warrant),可在指數上漲時如何操作指數期貨避險? (A)賣出指數期貨 (B)視認購權證之價格變化來決定,買或賣指數期貨 (C)買進指數期貨 (D)無法以指數期貨避險
#3090090
26. 以買進期貨來避險的人,在基差為-3時進行避險,在基差為-1時結清部位,其每單位之避險損益為: (A)獲利 4 (B)損失 4 (C)獲利 2 (D)損失 2
#3090091
27. 下列有關基差的描述,何者不正確? (A)基差的變動會影響避險的效果 (B)基差於期貨交割日時必定歸零 (C)基差大小與期貨交易手續費無關 (D)基差若為正,必定會產生套利機會
#3090092
28. 預計未來發行美元商業票券之廠商應如何避險? (A)買進歐洲美元期貨 (B)賣出歐洲美元期貨 (C)買進國庫券期貨 (D)賣出公債期貨
#3090093
29. 期貨的避險交易要能達到完全避險效果,必須建立避險部位時與平倉出場時的基差: (A)不變 (B)變小 (C)變大 (D)與基差無關
#3090094
30. 中油若每隔三個月進貨一次原油,則為鎖定未來二年之油價成本(美元計算),必須: (A)購買三個月後交割的原油期貨 (B)購買八個交割日間隔三個月的原油期貨 (C)購買二年後交割的原油期貨 (D)購買三個月後交割的原油期貨,但數量為選項( A )之八倍,且不展期
#3090095
31. 依據歷史交易資料並應用線性迴歸得到結果如下:迴歸係數=0.5,R 平方=0.7。避險者構建避 險比例為 0.5 的避險策略,待避險期間結束後,確實之避險效應為: (A)0.5 (B)0.6 (C)0.7 (D)無法確定
#3090096
32. 若交易者買進 2 口 5 月份的玉米期貨,並賣出 1 口 7 月份的玉米期貨以進行價差交易,則此價 差交易稱為什麼價差交易? (A)比例價差(Ratio Spread) (B)泰德價差(Ted Spread) (C)加工產品間價差 (D)時間價差(Time Spread)
#3090097
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