22. 若甲資產的風險值為 100，乙資產的風險值為 200，假設兩資產價格變化的相關係數為 0.1， 請問結合這兩種資產的投資組合風險值為多少？
(A)965.36
(B)758.53
(C)528.30
(D) 232.38

答案：登入後查看
統計： A(1), B(0), C(0), D(15), E(0) #1791858

詳解 (共 1 筆)

#2818207


投資組合波動之平方=A日波動平方+B日波動平方+2*A日波動*B日波動

風險值=天數之根號*投資組合波動*查表機率


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私人筆記#3420712
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√(1002+2002+2*0.1*10...
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