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衍生性商品之風險管理
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104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360
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28.假設A公司股票的Beta值等於1.8,而加權股價指數的每日波動率為1.67%,則市值$6,000 的A公司股票的1天99%VaR約等於
(A)$297
(B)$353
(C)$420
(D)$479
答案:
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統計:
A(0), B(2), C(7), D(0), E(0) #1802957
私人筆記 (共 1 筆)
Andrew
2021/07/24
私人筆記#3391546
未解鎖
A公司股票的Beta值等於1.8,而加權...
(共 88 字,隱藏中)
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29. 一個5年期的零息債券,其可於3年後開始贖回,贖回價為其票面價值(假設為100)。假 設殖利率曲線為水平,且值為10%,請問此債券的存續期間為何? (A)2 年 (B)3 年 (C)4 年 (D)5 年
#1802958
30.假設90天美國國庫券(T-bill)的報價為98.75,請問其折現率(discount rate)為多少? (A)4% (B)7% (C)6% (D)5%
#1802959
31.某公司持有曱、乙、丙3家公司發行之公司債,其票面利率分別為6%、8%及10%,且其他 條件皆相同,則當利率上漲1%時,何種債券價格波動幅動最大? (A)曱 (B)乙 (C)丙 (D)幅度相同
#1802960
32.下列何種情形下,歐式買權的delta最大? (A)深價内 (B)價平 (C)深價外 (D)均一樣
#1802961
33.交易人如何建構一個Short Vega、Long Gamma部位? (A)買入短天期選擇權、賣出長天期選擇權 (B)買入長天期選擇權、賣出短天期選擇權 (C)買入並賣出長天期選擇權 (D)買入並賣出短天期選擇權
#1802962
34.下列哪種部位的風險最大? (A)負 Gamma、delta 中立 (B)正 Gamma、正 delta (C)負 Gamma、正 delta (D)正 Gamma、delta 中立
#1802963
35.某家金控公司為風險控管的先驅,採用風險調整绩效衡量(RAPM)交易員绩效。假設該行有兩 位交易員绩效如下: 在95%信賴水準下,試問何者RAPM绩效較佳?績效為何? (A)外匯交易員較佳50.5% (B)外匯交易員較佳56.8% (C)債券交易員較佳53.4% (D)債券交易員較佳49.3%
#1802964
1.下列有關Black-Scholes公式的敘述何者為非? (A)波動下降會降低買權的價格 (B)未來標的物的期望價格會影響目前買權的價格 (C)假設無風險利率是連續複利 (D)評價公式跟put-call parity可以相互配合
#1802965
2.對有相同標的物的兩個Geometric Brownian運動:計算其無風險利率。 (A)0.02 (B)0.025 (C)0.03 (D)0.035
#1802966
3.下列何種情況下,美國式賣權不太可能提前執行權利 (A)即將有大額現金股息之除息 (B)in-the-money且利率很高 (C)標的物價格很低時 (D)以上皆非
#1802967
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