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衍生性商品之風險管理
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107年 - 107-1 期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#68830
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29. 若某資產 10 天 99%的風險值為 1,755,則其 1 天 95%的風險值為何? N(-1.65) = 0.05 , N(-1.96) = 0.025 , N(-2.33) = 0.01
(A)176
(B)393
(C)593
(D)784
答案:
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統計:
A(1), B(16), C(1), D(1), E(0) #1785298
詳解 (共 2 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/05/28
#2818582
VaR 風險值衡量(Value at R...
(共 501 字,隱藏中)
前往觀看
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uni090807
B2 · 2023/04/25
#5788978
千萬不要花鑽石看最佳解答( ^ω^ ) 傻眼
記得去fb搜尋「科學投機」按檢舉
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相關試題
30. 一個殖利率為 5%的永續年金債券,每年付息$100,試問其存續期間為? (A)1 年 (B)11 年 (C)21 年 (D)無窮期
#1785299
31. 假設一履約價為 20 元的價外買權以 Black-Scholes 公式所推估的價格為 2 元。若一出售買權之交易 員欲執行停損策略,而計畫以 20.2 元的股價買入,19.8 元賣出。試問此股票被買入或賣出的次數約 為? (A)5 (B)10 (C)15 (D)20
#1785300
32. 若出售 1,000 單位之歐式期貨買權,其 delta 約為多少? (A)-501 (B)-518 (C)501 (D)518
#1785301
33. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 30 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,200 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%,而兩資產的相關係數為 0.5。 試問:此投資組合 5 天 99%的風險值為何? N(-1.65) = 0.05 , N(-1.96) = 0.025 , N(-2.33) = 0.01 (A)11,714 (B)17,099 (C)39,023 (D)52,306
#1785302
34. 承上題,此投資組合風險分散的效果為何? (A)4,741 (B)6,788 (C)9,587 (D)無顯著效果
#1785303
35. 下列何者非 SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk) 保證金系統的主要參數? (A)極端變動偵測全距 (B)利率偵測全距 (C)賣出選擇權最低保證金 (D)波動率偵測全距
#1785304
1. 下列何者是進行 vega 避險的理由? (A)股價波動度(volatility)可能改變 (B)無風險利率不是常數 (C)股價可能突然變化 (D)選擇權極度價內(deep in-the-money)
#1785305
2. VIX 是由哪一種選擇權價格計算得到的波動度指數? (A)S&P 100 index options (B)S&P 500 index options (C)Dow Jones Industrial Average index options (D)Nasdaq 100 index options
#1785306
3. 若市場上有兩個具相同標的且不付股利的衍生性商品,其價格服從幾何布朗運動隨機微分方程式如下, 請計算無風險利率大約為: dS1= 0.10S1dt + 0.06S1dZ dS2= 0.25S2dt + 0.20S2dZ (A)0.02 (B)0.025 (C)0.06 (D)0.036
#1785307
4. 若預期未來標的資產價格將大幅波動,宜採取下列哪一種交易策略? (A)買進跨式部位(long straddle) (B)賣出跨式部位(short straddle) (C)買進蝴蝶價差(long butterfly spread) (D)賣出蝴蝶價差(short butterfly spread)
#1785308
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