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期貨法規與自律規範
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111年 - 111-1 期貨交易分析人員:期貨法規與自律規範#107703
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32. 依我國期貨交易法之規定,下列何者並非意圖影響期貨交易價格之行為?
(A)自行連續提高期貨交易價格
(B)與他人共謀降低期貨部位相關現貨之供需
(C)發表對於期貨相關現貨商品之分析意見
(D)散布不實之期貨交易資訊
答案:
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統計:
A(0), B(0), C(31), D(0), E(0) #2914347
詳解 (共 2 筆)
Annie
B2 · 2025/09/08
#6673992
法律依據 期貨交易法第50條規定禁...
(共 390 字,隱藏中)
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Cypress Chou
B1 · 2024/03/19
#6049387
期貨交易法第 106 條對於期貨交易,不...
(共 162 字,隱藏中)
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相關試題
33. 依我國期貨交易法之規定,期貨業對於仲裁之判斷遲不履行時,主管機關得採取下列哪些處分? Ⅰ.警告 Ⅱ.撤換負責人 Ⅲ.停業 Ⅳ.撤銷營業許可 Ⅴ.其他必要之處置 (A)Ⅰ、Ⅱ (B)Ⅰ、Ⅴ (C)Ⅱ、Ⅳ (D)Ⅲ、Ⅴ
#2914348
34. 下列哪些行業之內部控制制度標準規範,非期貨公會所訂定? Ⅰ.期貨商 Ⅱ.期貨交易輔助人 Ⅲ.期貨顧問事業 Ⅳ.期貨經理事業 Ⅴ.期貨信託事業 Ⅵ.槓桿交易商 (A)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ (B)Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ (C)Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ (D)Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
#2914349
35. 有關專營期貨經紀商可申請兼營的業務項目,包括下列何者? Ⅰ.期貨交易輔助人 Ⅱ.期貨信託基金銷售機構 Ⅲ.期貨顧問事業 Ⅳ.期貨經理事業 Ⅴ.期貨信託事業 Ⅵ.槓桿交易商 (A)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ (B)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ (C)Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ (D)Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
#2914350
1. 以下何者正確? (A)遠期合約具標準化品質、數量與交割日,合約按每日市價計算 (B)遠期合約較期貨合約提供更大的彈性,可按客戶需求客製化 (C)標的資產波動愈大,期貨價格越高 (D)若利率具有不確定性,則期貨與遠期的價格相同
#2914351
2. 如果基差 (basis) 的實際值遠低於其理論值,可以如何進行無風險套利呢? (A)買入期貨並賣空標的資產 (B)購買期貨,融資,並購買標的資產 (C)出售期貨,融資,並購買標的資產 (D)在不知道無風險利率的情況下,我們無法回答這個問題
#2914352
3. 您的客戶擁有$10,000,000 美元的投資組合,該組合密切追踪羅素 2000 指數。由於他預期市場會 出現動盪,因此他決定使用 12 月羅素 2000 迷你期貨(合約規模:50 美元乘以羅素 2000 股票指 數;報價:1,360 美元)來完全對沖自己的部位。羅素 2000 指數目前為 1,290 美元。您的客戶 應:(四捨五入到最接近的數字) (A)買入 147 份合約 (B)買入 153 份合約 (C)賣出 147 份合約 (D)賣出 153 份合約
#2914353
4. 投資人在 5 月小麥期貨合約中以 4.98 美元/蒲式耳的價格賣空。初始保證金為 2,500 美元,維持 保證金為 1,800 美元。當日內,天氣的劇烈變化導致小麥期貨價格大幅波動,該合約當天報收於5.15 美元。合約大小:每口合約 5,000 蒲式耳。投資人需要在帳戶中存入多少追加保證金 (variation margin)? (A)不需要 (B)550 美元 (C)850 美元 (D)1,150 美元
#2914354
5. 一種交易策略,其原始淨投資金額與風險均為 0,但其期望報酬率則為正,此種交易稱為: (A)投機交易 (B)避險交易 (C)套利交易 (D)以上皆非
#2914355
6. 未來 3 個月內不支付股利的股票空頭部位,等同於以下哪種靜態策略(以下答案中的所有選擇權均 為歐式 3 個月到期的該股票選擇權)? (A)購買賣權並借出現金三個月 (B)買入賣權,買入買權 (C)買入賣權,賣空買權,並借入現金三個月 (D)賣空賣權,買入買權,並借出現金三個月
#2914356
7. 考慮存在一到期日為三個月後、履約價 CHF 20 的歐式買權,其標的股票的現在股價為 CHF 25。 假設連續無風險利率為 3%且在到期日前無股利,則為了避免套利機會(arbitrage opportunities),該 買權價格的下限為何? (A)CHF 0.00 (B)CHF 5.00 (C)CHF 5.15 (D)CHF 5.59
#2914357
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