試題詳解

33. 某公司欲規避燃油價格波動風險，而此燃油價格與原油期貨價格間的相關係數為 0.4。未來要是此燃 油價格每加侖增加$0.01，該公司便會損失$1,000,000。已知燃油價格的標準差比原油期貨價格標準差 多 50%。而期貨契約規模為 30,000 加侖。若要使用原油期貨規避曝險，需要多少期貨契約？
(A)500 口
(B)1,000 口
(C)2,000 口
(D)4,000 口