33. 若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權，賣一個履約價為 140 的期貨買權，則該交易人 最大可能損失為：
(A)兩權利金之和
(B)兩權利金之差
(C)無窮大
(D)選項( A )( B )( C )皆非

答案：登入後查看
統計： A(89), B(686), C(139), D(20), E(0) #3090098

詳解 (共 5 筆)

#6526971
## 最大損失計算 - 最大損失發生在...
(共 110 字，隱藏中）
前往觀看
8
2
#5904821
該交易人同時買進一個履約價為 100 的...
(共 195 字，隱藏中）
前往觀看
7
1
#7556670

 

  • 策略類型：買權多頭價差（Bull Call Spread）。

  • 原因說明：當期貨價格跌到或低於較低履約價（$100）時，兩個期貨買權都不會被履約，此時損失會達到最大，金額即為買進買權所付出的權利金，扣除賣出買權所收到的權利金，也就是兩權利金之差。

0
0
#7190655
這是一個關於選擇權（Options）交易...
(共 2015 字，隱藏中）
前往觀看
0
0
#7433724
只要記得：「買低履約價、賣高履約價」是為...
(共 60 字，隱藏中）
前往觀看
0
1

私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#5147717
未解鎖
買一個履約價為 100 的期貨買權  →...
(共 201 字，隱藏中）
前往觀看
4
0
私人筆記#8522265
未解鎖
假設市價跌到90 買入履約價100的買...
(共 54 字，隱藏中）
前往觀看
0
0