試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

176.若交易人同時買一個履約價為100的期貨買權，賣一個履約價為140的期貨買權，則該交易人最大可能損失為：
(A)兩權利金之和
(B)兩權利金之差
(C)無窮大
(D)選項A、B、C皆非。

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