34. 當以中期公債期貨與長期公債期貨一買一賣以規避殖利率曲線斜率改變之風險時，必須如何操作才能將殖利率平行移動之風險排除？
(A)使二者之契約數相等
(B)使二者 McCaulay Duration 相等
(C)使二者之 Modified Duration 相等
(D)使二者 Dollar Duration 相等

答案：登入後查看
統計： A(121), B(93), C(198), D(538), E(0) #2819403

sophia303110

B2 · 2023/07/28

#5899931

馬考雷存續期間 (Macaulay Duration)	利用折現後的債券現金流的加權平均來計算的債券到期時間
修正存續期間 (Modified Duration)	在衡量市場利率變動時，債券價格變動的幅度(百分比)
價格存續期間 (Dollar Duration)	衡量每單位利率變動所造成債券價格變動的金額