試題詳解

217.當以中期公債期貨與長期公債期貨一買一賣以規避殖利率曲線斜率改變之風險時，必須如何操作才能將殖利率平行移動之風險排除？
(A)使二者之契約數相等
(B)使二者McCaulay Duration 相等
(C)使二者之Modified Duration 相等
(D)使二者 Dollar Duration相等。