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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (1-100)#6018
> 試題詳解
5.價外(out-of-the-money)黃金期貨買權指黃金期貨價格:
(A)等於履約價格
(B)大於履約價格
(C)小於履約價格
(D)大於或小於履約價格。
答案:
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統計:
A(0), B(3), C(12), D(0), E(0) #243150
私人筆記 (共 1 筆)
fighting
2020/05/28
私人筆記#2201019
未解鎖
選擇權沒有履約價值的狀態。就買權而言,是...
(共 55 字,隱藏中)
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8.買進十二月期貨買權,履約價格780,同時賣出十二月期貨買權,履約價格800,此種交易策略是:(A)水平價差交易(horizontal spread) (B)對角價差交易(diagonal spread)(C)垂直價差交易(vertical spread)(D)下跨式交易(bottom straddle)。
#243153
9.某人買進三月的美國債券期貨買權,履約價格為96.30,同時賣出三月的美國債券期貨買權,履約價格為96.70,這是一種:(A)買入跨式部位(Long Straddle) (B)賣出跨式部位(Short Straddle) (C)水平價差交易 (Horizontal Spread) (D)垂直價差交易(Vertical Spread)。
#243154
10.某一交易人買入六月履約價格為88之公債期貨賣權,權利金為1-56,同時賣出六月履約價格為82之公債期賣權,權利金為0-21,此構成:(A)看多賣權價差交易(Bull Put Spread) (B)看空賣權價差交易(Bear Put Spread) (C)對角價差交易(Diagonal Spread) (D)賣出跨式部位(Short Straddle)。
#243155
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